5,5 трлн руб. на устойчивость: как российские банки развивают ESG. «Эксперт РА» провело исследование для оценки ESG-кредитования

5,5 трлн руб. на устойчивость: как российские банки развивают ESG. «Эксперт РА» провело исследование для оценки ESG-кредитования по состоянию на 1-е полугодие 2024 года. Респондентами выступили порядка 70 кредитных организаций

За период 01.07.2023 - 01.07.2024 гг. объем портфеля ESG-кредитов вырос в два раза и составил 5,5 трлн рублей. Основной прирост пока продолжают обеспечивать крупные банки. При этом на долю системно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится 48% ESG-кредитов против 70% в прошлом году. Таким образом, продолжается снижение концентрации на крупных игроках за счет развития ESG-кредитования у средних и небольших по масштабу банков.

✔️В лидерах – привязанные к ESG-ковенантам и зеленые кредиты. Наибольшая доля приходится на кредиты, привязанные к КПЭ устойчивого развития (49,6%), и зеленые кредиты (41,5%). Остальные типы ESG-кредитов пока отстают: социальные – 6,5%, устойчивого развития – 1,7%, адаптационные и климатического перехода – 0,7%.

✔️Фокус кредитования – на зеленой энергетике. Крупнейшая отрасль – зеленая энергетика, включающая возобновляемую и атомную энергетику, – заняла первое место с долей 13,7%. В топ-3 также вошли зеленый транспорт (10,4%) и зеленое жилищное строительство (7,3%). Замыкают топ-5 металлургическая и горнодобывающая промышленность (5,5%) и сельское и лесное хозяйство (3,5%).

✔️Отсутствие информации со стороны заемщиков – главный фактор, сдерживающий внедрение практики расчета углеродного следа портфеля.

✔️Пониженные риск-веса как стимул развития ESG-кредитования. В рамках исследования 71% респондентов выразили мнение, что установление пониженных риск-весов будет стимулировать развитие ESG-кредитования.

✔️Кредитные рейтинги vs рейтинги ESG. Проведенный анализ показал корреляцию 0,68, что отражает достаточную взаимосвязь между эффективностью управления ESG-рисками и кредитоспособностью.